Главная » 2014 » Июнь » 22 » Скачать Динамическое моделирование деятельности кредитной организации по производству банковских услуг. Лялина, Евгения Вадимовна бесплатно
11:49
Скачать Динамическое моделирование деятельности кредитной организации по производству банковских услуг. Лялина, Евгения Вадимовна бесплатно
Динамическое моделирование деятельности кредитной организации по производству банковских услуг
Диссертация
Автор: Лялина, Евгения Вадимовна
Название: Динамическое моделирование деятельности кредитной организации по производству банковских услуг
Справка: Лялина, Евгения Вадимовна. Динамическое моделирование деятельности кредитной организации по производству банковских услуг : диссертация кандидата экономических наук : 08.00.13, 08.00.05 / Лялина Евгения Вадимовна; [Место защиты: Ижев. гос. техн. ун-т] Ижевск, 2007 138 c. : 61 07-8/5675
Объем: 138 стр.
Информация: Ижевск, 2007
Содержание:
Введение
1 Система маркетинговых исследований банка
11 Общие цели и задачи системы маркетинговых исследований
12 Системное представление маркетинговой деятельности при стратегическом планировании
13 Модель поведения покупателя банковских услуг
14 Полученные результаты и выводы
2 Методическое обеспечение системы маркетинга
21 Методы кластеризации при обработке маркетинговой информации
22 Снижение размерности системы маркетинговых данных
23 Анализ временной зависимости депозитов
231 Методы анализа временных рядов
232 Нейросетевые модели
233 Анализ кассовых операций по обслуживанию физических лиц
24 Полученные результаты и выводы
3 Нечеткое моделирование системы производства банковского продукта
31 Система управления деятельности банка
32 Нечеткая математическая модель производства банковского продукта
33 Обучение нечеткой сети, моделирующей банковскую деятельность
34 Полученные результаты и выводы
4 Моделирование динамики развития банковской организации
41 Модель жизненного цикла банковского нродукта
42 Моделирование SWOT-стратегий нечеткой системой
43 Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие банка
431 Ранжирование внешних и внутренних факторов методом анализа иерархий
432 Прогноз динамики внешних факторов
44 Моделирование сценариев банковской деятельности
441 Переменные модели и структура системы
442 Анализ результатов расчетов
45 Полученные результаты и выводы
Заключение Литература
Приложение Акт о внедрении результатов диссертационной работы
Введение:
Актуальность темы исследования. В условиях усиления конкурентной борьбы в современных условиях российского рынка важным является сохранение и расширение клиентской базы. Для этого необходима ориентация банков на расширенное обслуживание физических лиц с учетом индивидуального подхода, повышение качества услуг и их привлекательности для клиентов. Устойчивое положение на рынке банковских услуг достигается за счет внедрения современных технических средств, банковских технологий, совершенствования системы управления персоналом, повышения квалификации сотрудников, улучшения имиджа банка. у Современная экономика развитых стран характеризуется очень высокими темпами развития информационных технологий. Деятельность кредитных организаций, определяющая производство банковского-продукта, как ни какая другая сфера экономической деятельности, связана с применением и потреблением информационных ресурсов. Эффективность функционирования экономической системы по производству банковского продукта в значительной степени определяется информационной поддержкой, квалификацией персонала и организаторскими способностями менеджеров высшего звена, применением современных методов анализа и управления, т.е. всем тем, что принято называть интеллектуальным капиталом. Интеллектуальные производительные силы имеют основополагающее влияние на процесс производства банковского продукта. Разработка методов количественной оценки влияния интеллектуальных факторов на деятельность и создание моделей систем управления интеллектуальным капиталом является важной и актуальной задачей. Для эффективного управления деятельностью кредитной организации необходимо применение системного подхода, при котором экономическая система банк моделируется совокупностью структурных элементов, таких как система маркетинга, система управления интеллектуальным капиталом, система менеджмента. Создание таких моделей, позволяющих получать количественный отклик как на действия руководства банка, так и на изменение внешних экономических и политических условий, представляет собой сложную и актуальную задачу. Перспективным направлением в области системного моделирования динамических экономических систем является применением интеллектуальных алгоритмов обработки информации и извлечения знаний из данных. Объектом исследования являются кредитные организации российской финансовой системы, составляющие основу финансовой системы современной России. Предметом исследования являются маркетинговая деятельность банка с учетом нечеткой модели поведения потребителя банковских услуг; модели прогнозирования производства банковских услуг. Область исследования: разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, способов оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных рещений. Цель исследования состоит в получении научно-обоснованных экономических решений, направленных на организацию производства банковского продукта путем построения динамических моделей на основе математической теории интеллектуальных систем, что будет способствовать повышению эффективности использования банковских финансовых ресурсов, активизации инвестиционной деятельности финансово-кредитных учреждений при одновременном снижении рисков утери их капиталов. Для достижения поставленной цели требуется рещить следующие задачи: дать формализованное представление системы маркетинговых исследований, включающую модель поведения потребителя банковских услуг; разработать методику оценки динамики депозитов физических лиц по результатам прошлых и текущих кассовых операций; создать динамическую модель производства банковского продукта с учетом интеллектуального капитала, адаптирующуюся к особенностям кредитных организаций; осуществить процесс SWOT-анализа деятельности банка с помощью обобщенной системы нечеткого логического вывода; предложить модель банковской деятельности на основе применения нечетких причинно-следственных сетей. Методы исследования. В работе применялись теоретические методы и методологические исследования в экономике, нормативные и законодательные акты Российской Федерации. Для обработки информации и получения количественных результатов использовались методы извлечения знаний из данных, теория нечетких множеств, теория оптимального управления. Достоверность и обосноваииость полученных в работе результатов и выводов подтверждается сопоставительным анализом разработанных и существующих математических моделей и методов, использованием фактических данных, содержащихся в документах бухгалтерской отчетности. Математические модели и методы, применяющиеся в диссертационной работе, основаны на теории дифференциальных уравнений, на теории оптимального управления, теории вероятностей, теории исследования операций и теории нечетких множеств. Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: разработана модель поведения потребителя банковских услуг в виде нечеткой причинно-следственной сети, которая входит в качестве структурного элемента в систему маркетинга банка. Модель поведения содержит три группы элементов: мотивы, побуждающие клиента к приобретению банковских услуг, которые имеют направленные связи с элементом «уровень потребности», определяя его значение на основе нечеткого вывода; внешние факторы, которые связаны с мотивами, оказывая на них определенное влияние; источники информации, связанные с набором продуктов и имеющие в качестве выхода элемент «уровень информации»; на основе нейронных сетей построена методика продолжения временных рядов, позволяющая прогнозировать динамику вкладов населения и изменение внешних экономических факторов, для обеспечения маркетинговых исследований, непосредственно влияющих на кредитный потенциал банка и на показатели его устойчивости. Предложенная методика восстановления зависимости временного ряда с последующим его продолжением на основе нейросетевой модели можно применять для оценки других финансовых показателей, применяющихся в маркетинговых исследованиях: курс валют, стоимость акций и других ценных бумаг, процентная ставка и т.д.; разработана нечеткая модель производства банковского продукта, связывающая характеристики трудовых, информационных и материальных ресурсов с показателями финансовой деятельности банка, к которым относятся объем привлеченных средств (депозиты физических лиц), объем депозитов юридических лиц, собственные средства (капитал), прибыль банка; поскольку банк характеризуется высокой степенью неопределенности, использованы методы нечетких множеств для решения задачи управления сложной недетерминированной системой управления банком, которая представлена в виде нечеткой сети; решена задача идентификации нечеткой модели производства банковского продукта, при заданных экспертами параметрах нечетких правил, состоящая в нахождении коэффициентов связей нечеткой сети, обеспечивающих заданное поведение выходных характеристик. В качестве выходной переменной выбран кредитный потенциал банка, а в качестве фактических данных применялись данные бухгалтерской отчетности; построено нечеткое представление SWOT-анализа, применяющегося при стратегическом планировании банковской деятельности, при котором связи между типовыми состояниями каждой пары элементов заданы нечеткими переменными, а отношения причинности между каждой парой элементов из множества связей представлены в виде ориентированного графа. Основой для проведения операции нечеткого логического вывода был принят вид связей между элементами нечеткой системы, содержащей правила, названия термов и функции принадлежности термов; проведены расчеты сценариев развития коммерческого банка, позволяющие оценить его устойчивость к изменению внешних условий, при этом для создания модели банковской деятельности определены основные переменные системы в соответствии с основными приоритетами развития и финансовыми показателями банка. Все величины отнесены к объему суммарных активов на начало 2003 года. Затем по обученной модели сделан прогноз на 1.5 года (6 кварталов). Основной сценарий развития соответствует прогнозным значениям внешних факторов, полученных методом продолжения временных рядов. Практическая полезность исследования заключается в возможности применения разработанных методов для оптимизации управления банковской деятельностью. На основе формулировок общих целей и задач маркетинга дано формализованное представление системы маркетинговых исследований, позволяющее встроить ее в общую систему управления банком. Разработана методика прогнозирования ежедневного поведения депозитов физических лиц на основе нейросетевой модели. Созданная методика продолжения временных рядов позволяет оценивать будущие изменения величины депозитов физических лиц и внещних экономических факторов. Нечеткое моделирование позволяет реализовать сущность SWOT-анализа: превращение собственных слабостей в силу и устранение внешних угроз за счет собственных возможностей. На основе разработанных моделей проведены расчеты сценариев развития коммерческого банка, показавшие его высокую устойчивость к изменению внешних условий. На основе комплексных исследований сделан прогноз о том, что ожидаемый прирост активов на полтора года составит от 32 до 50%. Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертации докладывались и обсуждались на: Ломоносовских чтениях в МГУ (Москва, 2004-2005); 33 Международных конференциях «Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе» и «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникациях и бизнесе» (Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 2006 и 2007); V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы российской экономики» (Пенза, 2006); IV Международной научно-практической конференции «Теория и практика антикризисного менеджмента» (Пенза, 2006); XVII Международной научнотехнической конференции «Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании» (Пенза, 2006); Седьмой Международной назно-технической конференции «Искусственный интеллект2006» (Таганрог, 2006); Второй Международной научной молодежной школы «Нейроинформатика и системы ассоциативной памяти» (Таганрог, 2006). Реализация работы в производствеиных условиях. Положения, разработки и рекомендации диссертационной работы внедрены в ОАО «Фондсервисбанк». Публикации. По теме диссертации опубликовано 21 работа общим объемом 10,56 П.Л., в том числе 6 единолично. Автор имеет 6 научных трудов в изданиях, выпускаемых в РФ и рекомендуемых ВАКом для публикации основных результатов диссертаций. Структура диссертационной работы определяется общими замыслом и логикой проведения исследований. Диссертация содержит введение, 4 главы и заключение, изложенные на 138 с. машинописного текста. В работу включены рис. 44, табл. 7, СПИСОК_ЛИТЕРАТУРЫ из 128 наименования. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Введеиие содержит обоснование актуальности темы, формулировку цели и задач работы, основные положения, выносимые на защиту, и определяет содержание и методы выполнения работы. В иервой главе дано системное представление маркетинговой деятельности банка при стратегическом планировании. Сформулированы общие цели и задачи системы маркетинговых исследований. Построена модель поведения покупателя банковских услуг. Во второй главе дан анализ методического обеспечения системы маркетинговых исследований. Рассмотрены методы кластеризации и снижения размерности системы данных. Проведен анализ временной зависимости депозитов на основе методов анализа временных рядов и нейросетевых моделей В третьей главе изложен подход к нечеткому моделированию банковской деятельности. Описана математическая модель производства банковского продукта. Изложен метод обучения нечеткой сети, моделирующей банковскую деятельность. Четвертая
